Дисциплина «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика»
Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.
Ответ
Для системы одновременных уравнений
, где
 – процентная ставка,
 – реальный ВВП,
– объем денежной массы,
 – внутренние инвестиции,
 – реальные государственные расходы,
эндогенными являются переменные …
Ответ
Для преобразования внутренне нелинейной функции  может быть применен метод …
Ответ
Для регрессионной модели вида  необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
Ответ
Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
Ответ
В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
Ответ
Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
Ответ
Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии  является …
Ответ
Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Ответ
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды,  – численность работников. Известно, что в уравнении  дисперсии остатков пропорциональны квадрату объема продукции .
Применим обобщенный метод наименьших квадратов, поделив обе части уравнения на  После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр  в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат на единицу продукции при увеличении …
Ответ
Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно …
Ответ
В модели множественной регрессии  определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами ,  и  близок к нулю. Это означает, что факторы ,  и  …
Ответ
Построена эконометрическая модель для зависимости прибыли от реализации единицы продукции (руб., у) от величины оборотных средств предприятия (тыс. р., х1): . Следовательно, средний размер прибыли от реализации, не зависящий от объема оборотных средств предприятия, составляет _____ рубля.
Ответ
По результатам проведения исследования торговых точек было построено уравнение нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб. Если фактическое значение t-критерия Стьюдента составляет  –2,05, а критические значения для данного количества степеней свободы равны , , , то …
Ответ
Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
   где  y – значение зависимой переменной по исходным данным;  – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели;  – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …
Ответ
Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является …
Ответ
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
Ответ
Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …
Ответ
При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида  необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между …
Ответ
Дана матрица парных коэффициентов корреляции.

Коллинеарными являются факторы …
Ответ
F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
Ответ
Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
Ответ
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии  определяются из условия ______ остатков .
Ответ
В модели вида  количество объясняющих переменных равно …
Ответ
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Ответ
При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
Ответ
Нелинейное уравнение парной регрессии вида  является _____ моделью.
Ответ
Для регрессионной модели вида  получена диаграмма

Такое графическое отображение называется …
Ответ
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
Ответ
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Ответ
Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
Ответ
Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
Ответ
Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
Ответ
Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.
Ответ
Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …
Ответ
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
Ответ
Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является …
Ответ
Для регрессионной модели вида , где   рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина  характеризует долю …
Ответ
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
Ответ
Величина  называется …
Ответ
Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …
Ответ
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.
Ответ
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется …
Ответ
Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Ответ
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Ответ
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
Ответ
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
Ответ
Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
Ответ
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
Ответ
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
Ответ
Страницы: