Дисциплина «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика»
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:

Фиктивными переменными не являются
Ответ
Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение  является линейной функцией цены p, а спрос  является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …
Ответ
Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод …
Ответ
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
Ответ
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
Ответ
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
Ответ
Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
Ответ
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
Ответ
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
Ответ
Нелинейное уравнение регрессии вида  является _____ моделью ________ регрессии.
Ответ
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
Ответ
При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …
Ответ
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
Ответ
Модель мультипликатора-акселератора Кейнса

где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
 – случайная составляющая,
Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.
Ответ
Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
Ответ
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
Ответ
В уравнении линейной множественной регрессии: , где – стоимость основных фондов (тыс. руб.);  – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.
Ответ
Для мультипликативной модели временного ряда  Y = T · S · E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Ответ
Если известно уравнение множественной регрессии   построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
Ответ
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
Ответ
Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
  
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
Ответ
При идентификации модели множественной регрессии  количество оцениваемых параметров равно …
Ответ
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
Ответ
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S= 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
Ответ
Известно, что дисперсия временного ряда Y  увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y
Ответ
Дана автокорреляционная функция временного ряда

Верным будет утверждение, что ряд …
Ответ
Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
Ответ
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
Ответ
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):

Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются
Ответ
Известно, что временной ряд Y  порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y
Ответ
Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный, кирпичный. Получено уравнение регрессии: ,
где ,
Частными уравнениями регрессии для кирпичного и монолитного являются …
Ответ
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
Ответ
По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии  Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …
Ответ
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении  дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр  в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
Ответ
Изучаются модели зависимости спроса  и предложения  от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
Ответ
Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными  и  является парный коэффициент линейной …
Ответ
Пусть  – оценка параметра  регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов;  – математическое ожидание оценки . В том случае если , то оценка обладает свойством …
Ответ
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
Ответ
Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:

(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
    
Для данного уравнения при уровне значимости
Ответ
В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …
Ответ
Модель равенства спроса и предложения, где предложение  и спрос  являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
Ответ
Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …
Ответ
Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.
Ответ
Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
Ответ
Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
Ответ
В модели множественной регрессии  определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами ,  и  близок к единице. Это означает, что факторы ,  и  …
Ответ
Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод ______ и замены переменных.
Ответ
Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Ответ
При анализе промышленных предприятий в трех регионах (Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Татарстан) были построены три частных уравнения регрессии:
 для Республики Марий Эл;
 для Республики Чувашия;
 для Республики Татарстан.
Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии.
Ответ
Степенной моделью не является регрессионная модель …
Ответ
Страницы: