Дисциплина «Эконометрика»
Дисциплина «Эконометрика»
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении  дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр  в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
Ответ
По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии  Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …
Ответ
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
Ответ
Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный, кирпичный. Получено уравнение регрессии: ,
где ,
Частными уравнениями регрессии для кирпичного и монолитного являются …
Ответ
Известно, что временной ряд Y  порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y
Ответ
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):

Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются
Ответ
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
Ответ
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Ответ
Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
Ответ
Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:
1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,
2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,
3) уравнение множественной регрессии,
4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков,
то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке
Ответ
Для регрессионной модели вида , где   рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле …
Ответ
При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.
Ответ
Если для среднеквадратической ошибки  параметра и значения оценки этого параметра  линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
Ответ
Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …
Ответ
При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …
Ответ
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Ответ
Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии , если известны парные коэффициенты корреляции ,  является интервал …
Ответ
Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции:

Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
Ответ
Для оценки качества модели линейной регрессии рассчитывают коэффициент детерминации R2 как отношение дисперсий. Установите соответствие между долями соответствующих дисперсий в величине общей дисперсии зависимой переменной и ее значением, если для некоторого уравнения R2=0,8.
(1) доля объясненной дисперсии;
(2) доля остаточной дисперсии;
(3) доля общей дисперсии.
Ответ
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …

Ответ
В линейной регрессионной модели  переменная может быть …
Ответ
Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Ответ
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида  следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …
Ответ
Вычислите доверительный интервал с вероятностью 95 % для коэффициента регрессии для модели  построенной на основании 20 наблюдений, если известны t-статистики для параметров регрессии   и критическое значение t-критерия
Ответ
Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой …
Ответ
Для системы независимых эконометрических уравнений выполняются условия …
Ответ
На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …
Ответ
Уравнениями, линейными по параметрам, но нелинейными по переменным являются модели …
Ответ
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)

Ответ
При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
Ответ
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

Ответ
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …

Ответ
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
Ответ
По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса  в которой
 – расходы на потребление в текущем периоде,
 – доходы в текущем периоде,
 – доходы в предыдущем периоде,
 – государственные расходы в текущем периоде,
 – инвестиции в текущем периоде.
Ответ
Среди моделей стационарных временных рядов наиболее распространены на практике модели …
Ответ
Уравнениями, нелинейными по параметрам, являются нелинейные модели …
Ответ
Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95 %. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра.
Ответ
Известно, что зависимость между y и x обратная и связь сильная. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент корреляции  является …
Ответ
На графике представлены: поле корреляции, график линейной зависимости и график нелинейной зависимости, рассчитанные методом наименьших квадратов по исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров линейной зависимости являются …
Ответ
В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
Ответ
Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …
Ответ
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).

По выборкам рассчитаны показатели регрессии.

Установите последовательность факторов по возрастанию степени влияния на результат.

Ответ
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).

По выборкам рассчитаны показатели регрессии.

Значение параметра стандартизированного уравнения регрессии для переменной «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.» составляет … (Полученное значение округлите до тысячных.)

Ответ
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).

По выборкам рассчитаны показатели регрессии.

Показателями, по которым выборки однородны (коэффициент вариации не превышает допустимый предел 35%), являются …

Ответ
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).

По выборкам рассчитаны показатели регрессии.

Для полученных значений показателей качества модели верно, что …

Ответ
Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Ответ
Выберите необходимое и достаточное условие, характеризующее первое уравнение системы одновременных уравнений
Ответ
Для системы рекурсивных эконометрических уравнений выполняются условия …
Ответ
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
Ответ
При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1: значение оцениваемого параметра отлично от нуля. При этом возможны отдельные случаи, когда …
Ответ
Страницы: