Дисциплина «Эконометрика»
Дисциплина «Эконометрика»
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Ответ
Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений:
(1) R2=0,7
(2) 1–R2=0,2
(3) R2=1
Ответ
При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками  минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
Ответ
Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии  все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции  и . Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции является интервал …
Ответ
Промежуточные расчеты для 32 пар наблюдений (xy) дали следующие результаты:
, , , , . Оцените параметры регрессии y=a+b∙x
из системы нормальных уравнений
Ответ
В линейной регрессионной модели  характеристикой экономического смысла параметров не обладают …
Ответ
Выберите вид фиктивной переменной и уравнение, отражающее структурное изменение, показанное на рисунке. До точки  уравнение имело вид .
Ответ
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)

Ответ
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

Ответ
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Значение временного ряда в заданный момент (период времени) называется …

Ответ
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.

1. Зависимость цены от полного набора факторов.

2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.

3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.

4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.

По уравнению «зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante» колготки плотностью 40 den стоят _______ руб. за 100 шт. (Полученный ответ округлите до целого.)

Ответ
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.

1. Зависимость цены от полного набора факторов.

2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.

3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.

4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.

Установите последовательность уравнений зависимости цены от факторов по убыванию множественного коэффициента регрессии.

Ответ
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.

1. Зависимость цены от полного набора факторов.

2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.

3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.

4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.

На основании анализа полученных результатов регрессионного анализа верными являются утверждениями …

Ответ
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.

1. Зависимость цены от полного набора факторов.

2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.

3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.

4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.

Фиктивной переменной является …

Ответ
Примерами системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений являются …
Ответ
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Ответ
Расположите в верной последовательности этапы построения аддитивной модели Y=T+S+E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Ответ
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:

Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Ответ
На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …
Ответ
На рисунке отображено поле корреляции для нелинейной зависимости.

Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …
Ответ
При оценке значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента для коэффициента регрессии: t= 3,2.
Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);
t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).
Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
Ответ
Для каждой их указанных моделей величина коэффициента детерминации R2 составила 0,9. Установите соответствие между уравнением и характеристикой его качества.
(1)
(2)
Ответ
Выберите поле корреляции, соответствующее зависимости между х и у, если известно, что зависимость между переменными обратная (при увеличении х значение у уменьшается) и теснота связи сильная.
Ответ
Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …
Ответ
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).

Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Ответ
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
Ответ
Для уравнения регрессии  выберите отклонение выборочного (фактического) значения от расчетного для точки с координатами (2; 50).
Ответ
В линейной регрессионной модели  коэффициент регрессии является …
Ответ
Выберите уравнения, описывающие ситуацию, полученную при исследовании потребления некоторого товара y в зависимости от дохода x для мужчин и женщин. Известно, что при увеличении дохода на единицу, объем потребления товара и для мужчин и для женщин увеличивается на одну и ту же величину b. Однако предельные величины потребления различаются, для женщин она больше и составляет величину a, для мужчин – величину c.
Ответ
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
Ответ
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Значение потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)

Ответ
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

Ответ
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Автокорреляционная функция ставит в соответствие значение …

Ответ
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.

Себестоимость одного пирожка равна 9 д.е. Размер прибыли при цене 10,9 д.е. по модели с самой высокой долей объясненной регрессии составит _____ д.е. (Полученный ответ округлите до целого.)

Ответ
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.

Установите последовательность уравнений регрессии линейной зависимости  y=a+b·x, степенной  экспоненциальной  логарифмической зависимости  по убыванию коэффициента детерминации.

Ответ
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.

В соответствии со значениями параметров верными интерпретациями коэффициентов b в линейной y(х)=a+b∙x и степенной  моделей являются …

Ответ
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.

Параметры а и b линейного уравнения регрессии  определяются из условия, что …

Ответ
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).
Ответ
Выберите все эндогенные переменные для одной из версий модифицированной модели Кейнса  в которой
 – расходы на потребление в текущем периоде,
 – доходы в текущем периоде,
 – доходы в предыдущем периоде,
 – государственные расходы в текущем периоде,
 – инвестиции в текущем периоде.
Ответ
Для системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений выполняются условия …
Ответ
Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения:
 – расходы на потребление в текущем периоде,
 – доходы в текущем периоде,
 – доходы в предыдущем периоде,
 – государственные расходы в текущем периоде,
 – инвестиции в текущем периоде.
Первое уравнение – функция потребления, в которой расходы на потребление в текущем периоде  являются линейной комбинацией дохода в текущем периоде  и дохода в предыдущем периоде
Второе уравнение – функция инвестиций, в которой инвестиции в текущем периоде  представляют собой линейную зависимость от дохода в текущем периоде
Третье уравнений – тождество дохода, в которой доход в текущем периоде тождественно равен сумме потребления в текущем периоде  инвестиций в текущем периоде  и государственных расходов в текущем периоде  
Ответ
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
Ответ
Расположите в верной последовательности этапы построения мультипликативной модели Y=T∙S∙E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Ответ
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:

Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Ответ
На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …
Ответ
Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит …
Ответ
Установите соответствие между заменой переменных, которые нужно сделать после логарифмирования, при линеаризации функций: (1) степенной  (2) показательной
Ответ
Уравнение регрессии вида  является …
Ответ
Установите соответствие между названиями нелинейных функций (1) равносторонней гиперболы, (2) параболы второй степени и (3) степенной функции и самими уравнениями.
Ответ
Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.
Ответ
Страницы: