ВАШ ЗАПРОС
Ваш запрос
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …

  • ✓  Стьюдента


При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной регрессионной модели   выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии  модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки . Полученное значение отношения  последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.

Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.