ВАШ ЗАПРОС
Ваш запрос
Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.

  • ✓  оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений
  • ✓  разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии
  • ✓  построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм
  • ✓  решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы
  • ✓  подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы


Для оценки параметров системы независимых уравнений может  применяться обычный метод наименьших квадратов; при этом каждое уравнение системы рассматривается как изолированное уравнение, к которому и применяется МНК. Таким образом, алгоритм применения обычного МНК к системе независимых уравнений следующий: 1) разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели; 2) построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения; 3) расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения; 4) запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров.

Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 347–353.

Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 233–260.