Ваш запрос
Ваш запрос
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

  • ✓  отрицательной


Значение коэффициента автокорреляции остатков модели  рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от  –1 до  +1. Подставим эти граничные значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина – Уотсона: если , то ; если , то . Поэтому значение  меняется от 0 до 4. Максимальное значение  равно 4 для случая, когда , то есть для отрицательной автокорреляции остатков.

Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436 – 442.

Бывшев, В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008 – С 189 – 194.